为什么要建立一个科学的交易系统？

这是一个十万分重要的问题。各行各业都是尔虞我诈的，金融市场更是杀人不见血，没有套路是不行的。因此，只有建立一个完善的交易系统，并且这个交易系统能够产生正向的收益期望，同时，严格执行这个交易系统才是最终能够交易成功的根本！只有站在巨人的肩上才能够看得更远，不可否认，金融市场的投资历史上，传奇成功人物很多，比如，沃伦･巴菲特、查理･芒格，爱德华･索普，杰西･利弗莫尔。

这三类人物，分别代表了不同的风格和派系，巴芒组合主要是大资金的价值投资，侧重基本面选股，超长线持仓，好像全是股票，从不做期货、期权类衍生品，芒格是非常讨厌杠杆的，视杠杆为洪水猛兽；索普是量化交易开山鼻祖，没有详细考察，应该比詹姆斯･西蒙斯创立大奖章基金搞量化交易的时间更早，这类交易策略中的数学成分比较多，侧重短期持仓、博取高获胜概率、统计分析等；利弗莫尔是投机界的大神，一生经历十分传奇，几次破产又几次翻身，具有几十年的交易经验，风格是重仓干起爆点，基于价格突破理论，分批建仓，吃主升浪，他曾经说过一句名言：“钱是坐着等出来的，而不是交易来的“。

建立一个完善的交易系统，是为了搞清楚钱是怎么赚的和怎么亏的，总结交易经验，在不断的分析和总结中提升交易水平，复制赚钱方法，尽可能排除运气成分！凭运气赚到的钱最终都会通过运气而再次亏损回去。解决稳定盈利是个世纪难题，对绝大多数人来说，偶尔赚个50%是可能的，但是要月月赚50%，年年赚50%，恐怕难于登天。

要解决交易系统问题，必须认清金融交易的本质。探究投资与投机的区别没有意义，也没有任何必要，从实际上来说能够赚到钱的方式才是王道，交易就是要以赚钱为目的，一切不赚钱的交易都是在耍流氓。金融交易，股票也好，期货也罢，总是大资金可以获得很多经验，因为有足够的试错机会，小资金相对大资金来说是没有优势的，小资金的优势在于船小好调头，小资金只有快速做大做强，才能够拿到长期在金融市场生存的条件。

据个人有限的交易经验来说，要想赚钱大概率只有两种模式，也许还有其他方式，一种是尽可能提高交易的胜率，然后加大交易次数，每次赚个百分之几，利润来自于积少成多，这种以短线持仓为主，比较适合职业交易。另外一种是靠盈亏比赚钱，就是说要小亏大赚，虽然交易的次数较少，胜率偏低，但亏的时候亏小钱，赚的时候赚大钱，这样长期下来盈利也是很可观的，通常以长线持仓为主。有没有第三种赚钱模式呢，即胜率和盈亏比都很高呢？其实，我们要知道A股是一个低胜率的概率游戏，而且短线受投资者情绪影响大，长线受基本面影响大，据说有人统计过，高手的交易胜率都很难超过40%。

交易其实就是通过一系列合理的决策来产生好的结果，但是交易面临的情况又错综复杂，从而导致了交易难度的大增，各种政策、消息满天飞，甚至坐庄、杀猪盘、内幕交易，那怎样保证我们在关键时刻做出的决策都是合理的呢？我认为交易还有几个本质的问题必须要解决，这些本质的问题解决好了，合理的决策自然就出来了。本文以下无特别所指，默认都是讨论股票投资。

简单点说，一次交易大概可以分为三个过程，一个是买入，一个是持有，一个是卖出，正向的交易系统，卖出时应该是盈利的，反之，负向的交易系统卖出时是亏损的。所以，第一个要解决的问题是判断什么时候可以入场？第二个要解决的问题是判断买什么标的，以及什么时候买？第三个要解决的问题是什么时候卖出变现？此外，还有衍生出来的重要问题需要解决，如是否需要购买一个组合，买入仓位后的止盈止损，正所谓，计划你的交易，交易你的计划，买入之前就要考虑好是长线持仓，还是短线套利，短线是赚价差，就不能迷恋持仓，长线是赚公司成长的钱，就不能太在意短期波动。

总之，金融交易是一个非常复杂的问题，三言两语也说不清楚，寥寥数语，一家之言，仅供分享参考。切勿轻易照搬进行交易，对此造成的损失，概不负责。喜欢的朋友请点击一个关注，后期还将继续为大家分享金融交易相关东西！